La Junta de la Reserva Federal proporcionó detalles adicionales sobre cómo se llevará a cabo su plan piloto de análisis de escenarios climáticos y la información sobre las prácticas de gestión de riesgos que se recopilará en el transcurso del ejercicio, informó la autoridad monetaria en un comunicado.
Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley y Wells Fargo analizarán el impacto de escenarios de riesgos tanto físicos como de transición relacionados con el cambio climático sobre activos específicos de sus carteras, según describe el documento de instrucciones publicado el 17 de enero.
Para apoyar los objetivos del ejercicio de profundizar en la comprensión de las prácticas de gestión de riesgos climáticos y la creación de capacidad para identificar, medir, supervisar y gestionar los riesgos financieros relacionados con el clima, la Junta recopilará información cualitativa y cuantitativa en el transcurso del piloto, incluyendo detalles sobre las prácticas de gobierno y gestión de riesgos, metodologías de medición, métricas de riesgo, desafíos de datos y lecciones aprendidas.
«La Reserva Federal tiene responsabilidades limitadas, pero importantes, en lo que respecta a los riesgos financieros relacionados con el clima: garantizar que los bancos comprendan y gestionen sus riesgos materiales, incluidos los riesgos financieros derivados del cambio climático», declaró Michael S. Barr, Vicepresidente de Supervisión.
Este ejercicio “mejorará la capacidad de los supervisores y de los bancos para analizar y gestionar los riesgos financieros emergentes relacionados con el clima», agregó.
El plan piloto incluye escenarios de riesgos físicos con diferentes niveles de gravedad que afectan a las carteras inmobiliarias residenciales y comerciales en el noreste de Estados Unidos y ordena a cada banco que considere el impacto de perturbaciones adicionales de riesgos físicos para sus carteras inmobiliarias en otra región del país.
Para los riesgos de transición, los bancos considerarán el impacto sobre los préstamos a empresas y las carteras inmobiliarias comerciales utilizando un escenario basado en las políticas actuales y otro basado en alcanzar las emisiones netas cero de gases de efecto invernadero en 2050. Estos escenarios no son previsiones ni prescripciones políticas, pero pueden utilizarse para comprender mejor los riesgos financieros relacionados con el clima.
La Junta prevé publicar los resultados del proyecto piloto a nivel global, reflejando lo que se ha aprendido sobre las prácticas de gestión del riesgo climático y cómo los resultados del análisis de escenarios ayudarán a identificar los riesgos potenciales y a promover prácticas eficaces de gestión del riesgo. No se divulgará información específica de las empresas.
El análisis de escenarios climáticos es distinto y está separado de las pruebas de resistencia de los bancos. Las pruebas de resistencia del Consejo están diseñadas para evaluar si los grandes bancos tienen suficiente capital para seguir prestando a hogares y empresas durante una recesión grave. En cambio, el ejercicio piloto de análisis de escenarios climáticos es de carácter exploratorio y no tiene consecuencias para el capital.
Para leer el texto completo del plan elaborado por la Fed puede acceder al siguiente enlace.
Por Funds Society, Madrid
