La necesidad de velocidad en las estrategias de seguimiento de tendencias

Análisis de Man Group

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Autor: Funds Society

Desde Man Group encuentran un argumento convincente para asignar ponderaciones proporcionales a los modelos de tendencia rápida a través del análisis de la "alfa de crisis" (es decir, la propiedad históricamente observada de los modelos de seguimiento de tendencias de obtener buenos resultados en entornos de bajo riesgo)

Utilizando los modelos de costes de negociación de Man AHL, construidos a partir de tres décadas de experiencia negociando estrategias de seguimiento de tendencias a gran escala, descubrimos que los rendimientos ajustados al riesgo después de costes son materialmente inferiores para velocidades más rápidas a largo plazo.

Los resultados sugieren que los inversores en seguimiento de tendencias, en particular los que buscan propiedades defensivas, deberían sentir la necesidad de velocidad.