Todas las personas que invierten en mercados financieros están inmersas en un mundo donde cada detalle cuenta y donde (muy probablemente) el análisis técnico se convierte en la brújula que guía sus decisiones financieras. En este escenario, el indicador de volumen ha sido un pilar fundamental, que se define como la cantidad de contratos negociados de un instrumento financiero en un periodo específico. Sin embargo, hoy exploraremos un enfoque más profundo: el perfil de volumen o «volumen profile», directamente desde la plataforma de TradingView (probablemente la plataforma web más utilizada por los traders en todo el mundo).
Indicador perfil de volumen
Es uno de los indicadores más antiguos, que habitualmente se representa en columnas debajo del precio de un activo, como se puede ver en el siguiente ejemplo (sobre el Futuro del E-Mini Nasdaq).
Fuente: TradingView & iBroker.
Este indicador gráfico arroja luz sobre la actividad de negociación en niveles de precios específicos durante un período definido, proporcionando una perspectiva única de la distribución del volumen en el mercado.
Su característica más importante es su capacidad para identificar niveles de soporte y resistencia relevantes. Los picos y valles en el perfil de volumen pueden indicar áreas donde el mercado ha pasado una cantidad significativa de tiempo operando, lo que sugiere que estos niveles son importantes para los participantes del mercado y con alta probabilidad lo vuelvan hacer en un futuro.
Identificación de niveles significativos
Pero vamos a profundizar más allá de la definición teórica. El indicador muestra un histograma horizontal en el gráfico con el fin de revelar los niveles de precios significativos, es decir, el volumen total a un nivel de precios específico durante el período de tiempo especificado.
A diferencia de otros indicadores que se basan en datos de precios, como las medias móviles o los osciladores, el Volume Profile se centra exclusivamente en el volumen negociado en cada nivel de precio. Esto proporciona una visión única de la distribución del volumen en el mercado y ayuda a identificar áreas de interés donde los inversores están más activos.
Como en este artículo se presenta el perfil de volumen o “volumen profile” desde la plataforma de TradingView, es obligatorio mostrar este indicador gráfico en un ejemplo práctico. Lo haremos con el futuro del Nasdaq, mostrando la actividad de negociación durante un periodo de tiempo especificado a niveles de precios determinados de ese valor. Tal y como se muestra en la siguiente imagen:
Ejemplo del Indicador Perfil de Volumen sobre el futuro del Nasdaq de CME Group.
Fuente: TradingView & iBroker.
Es importante tener en cuenta que para utilizar TradingView y sus herramientas, como el Indicador mencionado en este artículo, generalmente requiere una cuenta con un broker compatible (incluso en demo). Cabe recordar que TradingView no es en sí mismo un broker, sino una plataforma gráfica, de análisis técnico y social para traders. Por lo tanto, los usuarios interesados en aplicar el Volumen Profile u otras herramientas de análisis técnico dentro de la famosa plataforma necesitarán tener una cuenta activa con un broker que permita la integración con éste, un servicio que se presta desde iBroker a través de este enlace: https://www.ibroker.es/Plataformas/TradingView.
Conceptos clave dentro del perfil de volumen
Dentro del perfil de volumen hay algunos términos y niveles que son imprescindibles conocer, como:
- Punto de control (POC): El único nivel de precios del periodo de tiempo con el mayor volumen negociado.
- Área de valor (VA): el rango en el que se negoció un porcentaje especificado de todo el volumen durante el periodo de tiempo. Normalmente, este porcentaje se fija en el 70%.
- Área de valor máxima (VAH): el nivel de precios más alto dentro del área de valor.
- Área de valor mínimo (VAL): el nivel de precios más bajo dentro del área de valor.
- Perfil máximo o High Volume Node (HVN): el nivel de precios más alto alcanzado durante el periodo de tiempo especificado. Los nodos de alto volumen (HVN) son picos de volumen en o alrededor de un nivel de precios. Los HVN pueden considerarse como un indicador de un periodo de consolidación. Normalmente hay una gran actividad tanto en el lado de la compra como en el de la venta y el mercado se mantiene en ese nivel de precios durante mucho tiempo en comparación con otros niveles, es menos probable que el mercado rompa inmediatamente ese precio.
- Perfil mínimo o Low Volume Node (LVN): el nivel de precios más bajo alcanzado durante el periodo de tiempo especificado. Son valles de volumen en un nivel de precios o en torno a él. Los nodos de bajo volumen suelen ser el resultado de un rally de ruptura o de una ruptura. Cuando el precio se aproxima a una LVN anterior, es mucho más probable que el mercado repunte o rebote desde ese nivel de precios.
Fuente: TradingView & iBroker
Herramienta esencial para los inversores
En definitiva, el perfil de volumen es una herramienta valiosa para los inversores que desean comprender mejor la dinámica del mercado de valores, ya que, les dota de información de donde se sitúan las “zonas de control”, identificando soportes y resistencias, detectando qué precios pueden ser relevantes y cuáles no. De ese modo, les permite adecuar su estrategia y utilizar esos niveles para poder colocar sus órdenes de compra o de venta (objetivos o límites de perdida), anticipando que el precio pueda reaccionar en esas áreas.
Los Futuros y las Opciones son instrumentos complejos y presentan un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Los Futuros y las Opciones no cuentan con la protección de saldo negativo y las pérdidas podrían exceder el saldo depositado en su cuenta.
Cada inversor debe valorar los riesgos de los instrumentos financieros, así como sus conocimientos del funcionamiento de los mercados antes de realizar operaciones con productos complejos.
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