Claves sobre la correlación y diversificación para incluir estrategias alternativas líquidas en las carteras, con Juan José González de Paz

Revista Funds Society

Fecha:

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Zúñiga, B. (2021). Claves sobre la correlación y diversificación para incluir estrategias alternativas líquidas en las carteras. Funds Society ESPAÑA, septiembre 2021 (nº23), págs. 58- 61.. Zúñiga, B. (2021). Claves sobre la correlación y diversificación para incluir estrategias alternativas líquidas en las carteras. Funds Society ESPAÑA, septiembre 2021 (nº23), págs. 58- 61.

Autor: Beatriz Zúñiga

Juan José González de Paz: “El universo de alternativos líquidos tiende a ser muy heterogéneo. De hecho, las diferentes categorías muestran una rentabilidad histórica muy distinta, tanto en periodos alcistas como bajistas”

Frente a los factores macro, “la correlación de las estrategias de alternativos líquidos es muy baja si miramos el PIB, los tipos a 10 años y la inflación, pero es más alta si miramos a los breakevens”

Según el estudio realizado por Natixis IM Solutions, las estrategias con correlación alta con la renta variable son multistrategy, long /short equity y global macro

Las estrategias que tienen menor correlación entre ellas son systematic futures y volatility