Debido a la naturaleza única del sector energético y las recientes perturbaciones en los mercados energéticos, se ha vuelto un reto frecuente para los traders y administradores de riesgos entender y cubrirse de sus exposiciones financieras para ambos riesgos, de precio y cantidad. Es por eso que Riskmathics decidió lanzar su curso de Mercados y Derivados de Energía.
Este curso es una guía práctica a través de los mercados volátiles de energía, diseñado para proveer a los participantes con una visión general, clara y comprensible de las técnicas state-of-the-art de modelado y fijación de precios energéticos. El primer día del curso se enfoca en los instrumentos derivados y sus aplicaciones en la administración de riesgos. El segundo día se concentra en la implementación, calibración y fijación de precios de los derivados en el mercado energético. El tercer día provee una discusión a fondo de las opciones reales y metodologías Valor en Riesgo (VAR – Value-at-Risk)
El curso se llevará a cabo entre el 2 y el 4 de mayo, de 6 a 10 pm, en el Trading Room Riskmathics de la Universidad Anáhuac del Sur en Ciudad de México. Los asistentes al mismo recibirán 120 puntos para revalidación de centificación en figuras de la AMIB o MexDer.
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