CFA Society Spain, sociedad perteneciente a la red mundial de 160 sociedades locales de CFA Institute, la asociación global de profesionales de la inversión, ha anunciado que el Informe “Modelo para estimar el Precio de Derivados de Temperatura”, escrito por Anne Coll Franck, de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE, representando a CFA Society Spain, ha sido galardonado en la competición internacional Next-Gen Quant Investing / Quant Awards 2025, celebrada en Amsterdam.
El trabajo premiado propone un modelo para estimar el precio de derivados de temperatura, instrumentos financieros diseñados para cubrir riesgos asociados a condiciones meteorológicas extremas o imprevistas. A diferencia de los enfoques tradicionales, el modelo de temperatura propuesto introduce una velocidad de reversión a la media dependiente del tiempo, lo que mejora la precisión de los resultados.
Aplicando el modelo de temperatura a 37 estaciones meteorológicas europeas y mediante simulaciones Monte Carlo, se generan distribuciones realistas del índice CAT (Cumulative Average Temperature), empleado en la valoración de este tipo de derivados. Las distribuciones del índice CAT muestran diferencias regionales significativas ya que los valores más altos se concentran en el sur de Europa, debido a sus temperaturas medias más elevadas, mientras que en el norte y el este del continente se registran los valores más bajos. Este enfoque contribuye al desarrollo de herramientas de gestión de riesgo climático más robustas en un contexto de creciente incertidumbre meteorológica y cambio climático.
Los Next-Gen Quant Investing / Quant Awards 2025 son una competición europea dirigida a estudiantes universitarios interesados en el ámbito de las finanzas cuantitativas. La competición está organizada de forma conjunta por varias sociedades CFA europeas, entre ellas CFA Society Bélgica, Francia, Italia, Irlanda, Países Bajos, Noruega, Turquía y CFA Society Spain. El objetivo de los Quant Awards es fomentar la excelencia académica, el pensamiento analítico y la innovación cuantitativa en el análisis financiero. Los participantes deben presentar un informe técnico en inglés, que es evaluado de forma anónima por un jurado independiente compuesto por profesionales del sector.
“Estamos orgullosos de que el Informe presentado por CFA Society Spain a los Next-Gen Quant Investing / Quant Awards 2025, preparado por Anne Maren Coll Franck de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE, haya sido galardonado. Es una muestra del talento joven que existe en la profesión de inversión en España. Nuestra más sincera enhorabuena para Anne Maren y todo el equipo de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE. En CFA Society Spain seguimos apoyando el talento y la excelencia como palanca de cambio, mejora e innovación de la industria financiera”, ha señalado Luis Buceta, CFA, CAd Presidente de CFA Society Spain.
Por último, Anne Maren Coll Franck, Ingeniera Industrial, máster en Matemática Industrial, doctoranda en el Instituto de Investigación Tecnológica de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE, ha explicado: “Participar en los Next-Gen Quant Investing / Quant Awards 2025 ha sido una experiencia muy enriquecedora, me ha permitido profundizar en un tema que considero clave para el futuro de nuestros mercados y compartir mi trabajo con expertos del sector. Estoy muy agradecida por el reconocimiento recibido”.
Por Funds Society, Madrid
